期權(quán)量價齊升 關(guān)注周三期權(quán)行權(quán)日

　　受標(biāo)的50ETF價格高開高走影響，昨日2月50ETF實值及平值認(rèn)購期權(quán)出現(xiàn)上揚，深度虛值2月認(rèn)購期權(quán)則受到期日臨近影響出現(xiàn)下跌。平值期權(quán)方面，2月平值認(rèn)購合約“50ETF購2月2050”收盤報0.0156元，上漲0.0078元或100%；2月平值認(rèn)沽合約“50ETF沽2月2050”收盤報0.0171元，下跌0.0347元或66.99%。

　　成交方面，昨日期權(quán)單日成交241405張，較上一個交易日增加68889張。持倉方面，期權(quán)持倉量下降，總體期權(quán)未平倉總量減少0.03%至587926張。成交量/持倉量比值為41.06%。

　　光大期貨期權(quán)部張毅表示，考慮到周三是2月期權(quán)行權(quán)日。穩(wěn)健型投資者可以將操作重心轉(zhuǎn)到3月期權(quán)上?？紤]到目前3月平值認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率在20%以下，與近期平均水平相比并不高，對未來一個月左右時間內(nèi)50ETF走勢有信心的投資者，可在3月期權(quán)上制訂牛市垂直價差交易計劃。如果投資者持溫和看漲觀點，可運用3月認(rèn)購期權(quán)2.05元行權(quán)價與2.10元行權(quán)價構(gòu)建牛市垂直價差套利。